国信量化策略框架.docx

多因子选股策略 #coding:gbk '''策略以HS300为基础股票池，在日线下运行，20个交易日进行一次调仓，每次买入在买入备选中因子评分前10的股票，每支股票各分配当前可用资金的10%（权重可调整） 扩展数据需要在补完HS300成分股数据之后生成，本模型中扩展数据暂时使用VBA指标ATR和ADTM生成，命名为atr和adtm'''   importpandas as pd importnumpy as np importtime importdatetime #1.=============================初始化部分=============================================    definit(ContextInfo):     # 获取沪深300成分股     ContextInfo.s =ContextInfo.get_sector('000300.SH')     # 设定基础股票池为沪深300成分股    ContextInfo.set_universe(ContextInfo.s)     # 策略运行天数     ContextInfo.day = 0     # 持仓情况     ContextInfo.holdings = {i: 0 for i inContextInfo.s}     # 资金权重     ContextInfo.weight = [0.1] * 10  # 设置资金分配权重     # 买入点     ContextInfo.buypoint = {}